TraderFox SystemFolio

Er­stel­len Sie 100 % re­gel­ba­sier­te Port­fo­lio­kon­zep­te und In­di­zes
  • Wählen Sie gewünschte Eigenschaften aus, die Aktien für Ihr Portfolio haben sollen. Das können fundamentale und technische Faktoren sein wie Dividendenrendite, Momentum, Gewinnwachstum, Eigenkapitalrenditen, Verschuldungsgrade und so weiter.
  • Mit Systemfolio können Privatanleger faktorbasierte Anlagestrategien umsetzen, um Renditetreiber gezielt bei der Aktienauswahl mit einzusetzen.
  • Nach der Erstellung eines Regelwerks und des Anlageuniversum bestimmt unsere Software automatisch die aktuelle Depotzusammensetzung. Umschichtungen können per Knopfdruck durchgeführt werden.
Mit Anbindung an wikifolio.com

TraderFox und wikifolio.com haben gemeinsam eine API entwickelt. Die regelbasierten Portfolios können automatisiert an wikifolio.com übertragen werden.

SystemFolio ist Teil des Abopaketes „TraderFox Morninstar-Datenpaket“. Sie erhalten zusätzlich Zugang auf 3 weitere Software-Tools und 5 PDF-Reports. Weitere Informationen
Bestellen nur 25 €
pro Monat
TraderFox SystemFolio

Wählen Sie Ihr SystemFolio

regelbasierter

Index

Alle Index-Komonenten werden gleichgewichtet. Die Gleichgewichtung wird bei jedem Rebalancing wieder hergestellt. Bei Transaktionen werden lediglich Auf- und Absteiger ermittelt.

regelbasiertes

Portfolio

Jedes Portfolio verfügt über ein Gesamtkapital, das frei festgelegt werden kann. Jede Depotposition hat eine Stückzahl und auch Transaktionen werden mit Stückzahlen angegeben.

wikifolio

Regelsystem

Verknüpfen Sie ein regelbasiertes PORTFOLIO mit Ihrem wikifolio. Auf wikifolio.com erhalten diese wikifolios das Label „regelbasiert“.

Ich setze auf Dividenden-Aktien mit geringer Verschuldung, wachsender Dividende und mindestens 4 % Dividenden-Rendite. Alle 6 Monate bestimme ich mit Hilfe von Systemfolio die neue Depotzusammensetzung. Das ist entspannt und erfolgreich

Features des SystemFolio

Datengrundlage ist eine Morningstar-Datenbank

Morningstar

Über 100 fundamentale und technische Kennzahlen

Screenen Sie die Bilanz oder die GuV von 15.000 Firmen nach Ihren Vorgaben. Aber auch technische Kriterien und Chartsignale sind hinterlegt.

Über 15.000 sind in der Datenbank erfasst

Die Morningstar-Datenbank umfasst alle Aktien in Nordamerika und Europa.

Anzahl der Aktien in Ihren Portfolios ist beliebig einstellbar

Je nachdem über wie viel Kapital Sie verfügen, kann es Sinn ergeben, Ihr Kapital auf 20 Aktien zu streuen, oder nur fokussiert in 5 Titel zu investieren.

Anlageuniversum ist frei bestimmbar

Sie können bei der Wahl des Universum Ihre regionalen Anlageschwerpunkte selbst setzen. Wir stellen sinnvolle Listen standardmäßig zur Verfügung. Hinter der Liste USA 2000 (v) verbergen sich zum Beispiel die 2.000 am häufigsten gehandelten US-Aktien.

Sektoren- und Branchenbeschränkungen

Bei dem Aufbau eines regelbasierten Portfolios sollten Branchenrisiken klein gehalten werden. Ein Value-Depot, das zu 70 % aus Autoaktien besteht, kann schnell gefährlich werden. Über Branchenbeschränkungen kann der Anteil einer Branche am Depot zum Beispiel auf maximal 20 % limitiert werden.

Ranglistenbasiertes Investieren

Ganz am Anfang eines regelbasierten Portfolio steht eine Rangliste, die nach Ihren Vorgaben gebildet wird. Zum Beispiel die Aktien mit den höchsten Dividenden. Auf diese Rangliste werden dann die sogenannten Entry-Rules angewandt.

Exit-Regeln können sich von Entry-Regeln unterscheiden

Die Regeln darüber, wann eine Aktie Ihr Portfolio verlassen muss, können sich komplett von den Entry-Rules unterscheiden. Beispiel: Sie investieren in Aktien mit den höchsten Dividendenrenditen und verkaufen diese wieder, wenn sie relativ schwach werden.

Systematisch Geld zu verdienen, ist das Ziel

Regelbasierte Investoren entscheiden sich einmalig am Anfang für eine Investmentphilosophie, nach der investiert werden soll. Ab dann bestimmt das Regelwerk die Portfoliozusammensetzung.
Systematisch Geld verdienen.

Anleitungsvideos zu Systemfolio

Andreas Zehetner zeigt in diesem 12-minütigen Anleitungsvideo wie er mit Hilfe der Systemfolio-Software ein einfaches Trendfolge-System erstellt, das 10 Aktien regelbasierte auswählt. Unter anderem kommt dabei das Trend-Template von Mark Minervini zum Einsatz.

Screenshots aus der Software

Führen Sie 100 % regelbasierte Portfolios mit einer transparenten Umschichtungshistorie

Portfolio

Die Portfolios werden gemäß dem Regelwerk umgeschichtet. Käufe und Verkäufe werden bestimmt.

Umschichtung

Das Regelwerk erstellen Sie, indem Sie einzelnen Faktoren wie Gewinnwachstum, KGV, Dividendenrendite oder Finanzverschuldung eine prozentuale Gewichtung zuweisen.

Regelwerk

Aus dem Regelwerk wird eine Rangliste gebildet. Die top-platzierten Aktien erfüllen Ihr Regelwerk am besten. Auf Basis dieser Ranglisten erfolgen dann die Umschichtungen.

Ranking

Anwendungsbeispiel: Investieren wie Warren Buffett

  1. Regelwerk festlegen Wir wollen nach dem Vorbild von Warren Buffett in Aktien investieren mit folgenden Eigenschaften!
    1. Das Unternehmen arbeitet hochprofitabel
    2. Das Unternehmen wächst seit 5 Jahren stabil
    3. Die Finanzverschuldung ist so gering wie möglich
    4. Die Aktie ist wenig volatil
  2. Der Index-Builder berechnet das Portfolio gemäß dem Regelwerk Klicken sie auf einen Button und das fertige Portfolio wird gemäß den Vorgaben im Regelwerk berechnet. Noch nie war regelbasiertes Investieren so einfach.
    117 Jack Henry & Associates 888286 24.10.2011 31,94$ 140,16$ 16.398,72$ 338,82 %
    114 Erie Indemnity Company 919562 06.03.2017 120,66$ 266,98$ 30.436,06$ 121,27 %
    132 T Rowe Price Group 870967 08.05.2015 70,26$ 110,76$ 14.620,40$ 57,64 %
    337 Cohen & Steers Inc A0B7TN 01.04.2019 42,62$ 52,30$ 17.625,10$ 22,71 %
    125 Fiserv 881793 04.09.2018 79,83$ 94,88$ 11.860,43$ 18,86 %
    711 Gentex Corp 868891 04.02.2019 20,97$ 23,80$ 16.924,55$ 13,51 %
    114 Lancaster Colony Corp 858141 04.12.2017 134,96$ 148,36$ 16.912,72$ 9,93 %
    386 Maximus 907462 03.06.2019 71,19$ 74,45$ 28.739,38$ 4,59 %
    567 Rollins 859002 06.07.2009 46,10$ 37,51$ 21.266,62$ -18,64 %
    406 TJX Companies 854854 04.12.2017 75,75$ 56,78$ 23.051,19$ -25,05 %
    Positionen 197.835,17$
    Cash 1.708,82$
    Summe (Startkapital: 10.000,00$) 199.543,99$ +1.895,44 %
    Performance seit Jahresbeginn
    (Basis: 154.180,95$)    		 29,35 % Performance seit Start im Magazin am 12.06.2015
    (Basis: 101.002,77$)    		 +97,45 %
    Outperformance des Musterdepots seit Start im Magazin am 12.06.2015 +40,94 %-punkte
    Stand: 15.07.2019, veröffentlicht im Premium-Bereich des aktien Magazins
  3. Regelbasierte Portfolios ermöglichen stabile und hohe Renditen Am 12. Juni 2015 starteten wir im aktien Magazin das regelbasierte Portfolio-Konzept „High-Quality-Stocks“. Es befinden sich 10 im Depot. Die Umschichtungen bestimmen wir jeden Monat mit dem „Index-Builder“. Die Rendite beträgt 224,38 %. Das entspricht einer Outperformance in Höhe von 42,87 % Punkten gegenüber dem S&P 500.
    Empirische Entwicklung des Portfoliosystems von 1999 bis 2024
    Gesamtperformance +3.176,36 %
    Durchschnittsrendite pro Jahr +14,78 %
    Performance S&P 500 Total Return +552,46 %
    Maximaler Drawdown -37,60 %
    Max Drawdown S&P 500 Total Return -55,25 %
    Jährlicher Turnover durchschnittlich 68,65 % 
    array (
  'avg_turnover_y' => 
  array (
    'date' => '2024-04-18',
    'value' => '68.648',
  ),
  'last_quote' => 
  array (
    'date' => '2024-04-18',
    'value' => '327636.312',
  ),
  'listing' => 
  array (
    'date' => '2015-06-12',
    'value' => '101002.773',
  ),
  'listing_avg_perf_m' => 
  array (
    'date' => '2024-04-18',
    'value' => '1.114',
  ),
  'listing_avg_perf_y' => 
  array (
    'date' => '2024-04-18',
    'value' => '14.208',
  ),
  'listing_b' => 
  array (
    'date' => '2015-06-12',
    'value' => '3870.560',
  ),
  'listing_b_avg_perf_m' => 
  array (
    'date' => '2024-04-18',
    'value' => '0.979',
  ),
  'listing_b_avg_perf_y' => 
  array (
    'date' => '2024-04-18',
    'value' => '12.395',
  ),
  'listing_b_maxdrawdown' => 
  array (
    'date' => '2020-03-23',
    'value' => '33.790',
  ),
  'listing_b_maxdrawdown_period' => 
  array (
    'date' => '2020-08-10',
    'value' => '173.000',
  ),
  'listing_b_perf' => 
  array (
    'date' => '2024-04-18',
    'value' => '181.511',
  ),
  'listing_maxdrawdown' => 
  array (
    'date' => '2020-03-23',
    'value' => '31.384',
  ),
  'listing_maxdrawdown_period' => 
  array (
    'date' => '2020-07-21',
    'value' => '152.000',
  ),
  'listing_perf' => 
  array (
    'date' => '2024-04-18',
    'value' => '224.383',
  ),
  'perf_1m' => 
  array (
    'date' => '2024-04-18',
    'value' => '-6.189',
  ),
  'perf_1y' => 
  array (
    'date' => '2024-04-18',
    'value' => '5.359',
  ),
  'perf_3m' => 
  array (
    'date' => '2024-04-18',
    'value' => '1.073',
  ),
  'perf_3y' => 
  array (
    'date' => '2024-04-18',
    'value' => '17.206',
  ),
  'perf_6m' => 
  array (
    'date' => '2024-04-18',
    'value' => '16.241',
  ),
  'perf_ytd' => 
  array (
    'date' => '2024-04-18',
    'value' => '2.087',
  ),
  'portfolio_size' => 
  array (
    'date' => NULL,
    'value' => '10.000',
  ),
  'start' => 
  array (
    'date' => '1999-01-02',
    'value' => '10000.000',
  ),
  'start_avg_perf_m' => 
  array (
    'date' => '2024-04-18',
    'value' => '1.156',
  ),
  'start_avg_perf_y' => 
  array (
    'date' => '2024-04-18',
    'value' => '14.782',
  ),
  'start_b' => 
  array (
    'date' => '1998-12-31',
    'value' => '1670.010',
  ),
  'start_b_avg_perf_m' => 
  array (
    'date' => '2024-04-18',
    'value' => '0.620',
  ),
  'start_b_avg_perf_y' => 
  array (
    'date' => '2024-04-18',
    'value' => '7.690',
  ),
  'start_b_maxdrawdown' => 
  array (
    'date' => '2009-03-09',
    'value' => '55.250',
  ),
  'start_b_maxdrawdown_period' => 
  array (
    'date' => '2012-04-02',
    'value' => '1637.000',
  ),
  'start_b_perf' => 
  array (
    'date' => '2024-04-18',
    'value' => '552.455',
  ),
  'start_maxdrawdown' => 
  array (
    'date' => '2009-03-09',
    'value' => '37.596',
  ),
  'start_maxdrawdown_period' => 
  array (
    'date' => '2010-01-13',
    'value' => '622.000',
  ),
  'start_perf' => 
  array (
    'date' => '2024-04-18',
    'value' => '3176.363',
  ),
)